发表于 | 分类于 |
Sortino Ratio 索提诺比率 如何计算索提诺比率$$SortinoRatio = \frac{Rp - Rf}{σd}$$ Rp: 投资组合预期年化报酬率 Rf: 年化无风险利率 σd: 投资组合年化报酬率的下行标准差 交易领域的用途与夏普比率(Sharpe Ratio) 相似, ...
阅读全文 »

发表于 | 分类于 |
Sharpe Ratio 夏普比率 如何计算夏普率$$SharpeRatio = \frac{Rp - Rf}{σp}$$ Rp: 投资组合实际/预期年化报酬率 Rf: 年化无风险利率 σp: 投资组合年化报酬率的标准差 交易领域的用途用于帮助投资者直观了解固定风险下的回报. 最终实现在固定 ...
阅读全文 »

发表于 | 分类于 |
Profit Factor 盈利因子 Gain-to-Pain Ratio (GtPR) 得失比 如何计算盈利因子$$盈利因子 = 盈利交易盈利 / 亏损交易亏损$$ $$得失比 = 净利润(=盈利交易盈利+亏损交易亏损) / 亏损交易亏损$$ 交易领域的用途 盈利因子 > 1.0 表示盈 ...
阅读全文 »

发表于 | 分类于 |
Buy and Hold Return 购买持有收益 如何计算购买持有收益在某一价格买入后一直持有, 以当前价格衡量盈亏. $$购买持有收益 = (当前价格 - 初始价格) \times 购买量$$ $$购买量 = 初始投资金额 / 初始价格$$ 交易领域的用途简单理解: 买了不卖, 拿到现在. ...
阅读全文 »

发表于 | 分类于 |
一般在做一个量化策略进行回测的时候, 关注点首先看赚了还是亏了, 赚了多少. 然后对比是否优于买入持有, 判断是否是瞎操作猛如虎. 然后看最大回撤率以及最大回撤时间, 看看如果曾经在某个点, 优于对风险的厌恶是否能挺过来. 最后看看为了这些盈利, 承担了哪些风险, 对比风险的收益率高不高. 那么需要 ...
阅读全文 »

发表于 | 分类于 |
我们在挖矿或者做链上质押做市的时候, 会出现这种表述的收益率或者利率, 但是这两种收益率有什么不同呢? 听起来都是利率, 但是他们却完全不同. APY(Annual Percentage Yield) 是引入了 Compound Interest(复利) 的年化复利率; APR(Annual Per ...
阅读全文 »

发表于 | 分类于 |
换手率, Turnover Rate在一定时间内市场中股票转手买卖的频率，是反映股票流通性强弱的指标之一. 分为整个市场换手率, 个股换手率, 某投资组合的换手率等. 含义换手率越高，意味着该只股票的交投越活跃，人们购买该只股票的意愿越高. 计算公式$$ 换手率 = 成交量 / 发行总量 * 100 ...
阅读全文 »

发表于 | 分类于 |
淘宝发现了一个能将 Mp3 文件扒谱成和弦节奏的软件 RiffStation, 有 MacOS 和 Windows 版本. 于是花了十块钱购买了: 下载地址 1：360 云盘https://yunpan.360.cn/surl_yruURJ4MRRj （提取码：3ad7） 下载地址 2：百度云链接： ...
阅读全文 »