策略优劣衡量指标(5) - Sharpe Ratio

• Sharpe Ratio 夏普比率

如何计算夏普率

$$SharpeRatio = \frac{Rp - Rf}{σp}$$

• Rp: 投资组合实际/预期年化报酬率
• Rf: 年化无风险利率
• σp: 投资组合年化报酬率的标准差

交易领域的用途

用于帮助投资者直观了解固定风险下的回报. 最终实现在固定所能承受的风险下, 追求最大的报酬; 或在固定的预期报酬下, 追求最低的风险.

参考资料

• Sharpe Ratio
• 夏普比率